Laguerre Indikator das beste der Oszillatoren Eines der unangenehmsten Momente im Handel in der Anwendung der technischen Analyse ist das Gleichgewicht zwischen Glättung und Verzögerung in der Aussage von Indikatoren. Um herauszufiltern scharfe Geräusche notwendig, um die Glättung Zeitraum erhöhen, aber dann, wenn der Trend wird verzögert Signal. Je kleiner die Glättung ist, desto mehr falsche Signale werden auftreten. So minimieren Sie die Wirkung von Lärm und verpassen Sie nicht den Beginn eines neuen Trends Dies wird uns helfen, Laguerre Indicator. Die in diesem Artikel diskutiert werden. Eigenschaften von Laguerre Indicator Plattform: Metatrader4 Währungspaare: Alle Währungspaare Handelszeit: Abhängig von Ihrer Strategie Zeitrahmen: Jeder (empfohlen H4 und höher) Empfohlener Broker: Alpari Laguerre Indicator wurde Anfang der 2000er Jahre bekannt, als John Ehlers ein Interessanter Algorithmus der Glättung der Preise in seinem Buch Kybernetische Analyse der Aktien-und Futures-Märkte. Ehlers ein Ingenieur und in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitete er an der Schaffung von Geräten für die Verarbeitung von Luft-und Raumfahrt-Signale. Es ist diese Errungenschaften waren die Grundlage für die Schaffung Laguerre Indikator. John Ehlers ist ein Befürworter der Theorie der Zyklen und für die Entwicklung der Laguerre Indicator verwendet die Spektralanalyse der maximalen Entropie, entwickelt von Geophysikern. Kurz gesagt, die Formel, die verwendet wird, um den Indikator Ehlers zu berechnen, wird auf die Schätzung zukünftiger Spektren auf der Basis eines minimalen Datensatzes reduziert. Nach einer anderen Theorie, das Aussehen des Indikators mit der Gleichung des berühmten Französisch Mathematiker Laguerre verbunden. Auf jeden Fall, lass es in Aktion. Laguerre Indikator ist ein ausgezeichneter Indikator für den Einsatz im Handel mit dem Trend. Händler mögen es, weil es die Marktzyklen in der ausgewählten Zeitspanne besser als die meisten Standardindikatoren eines Satzes von MT4-Plattform zeigt. Dieser Indikator zeigt einen guten Anfang und Ende der Mikro-Trends, was bedeutet, dass der Indikator vor allem für Scalper interessant ist. Natürlich ist der Indikator selbst nicht auf Ihrem nelly kann nicht ein unabhängiges Handelssystem sein Aber in Kombination mit anderen Indikatoren und Methoden der technischen Analyse Laguerre Indicator in der Lage, ein gutes Ergebnis zu geben. Einstellungen von Laguerre Indikator Gamma (Standard 0.7) - der Koeffizient für die Berechnung des Pegels des Indikators. Je höher die Gamma, desto glatter wird die Linie am Ausgang sein. CountBars (Standard 950) - die maximale Anzahl von Balkendiagrammen, auf denen der Indikator berechnet wird. Verwendung des Laguerre-Indikators im Handel Trotz der Tatsache, dass der Laguerre-Indikator als Trendindikator betrachtet wird, wurde er auf dem Prinzip des Oszillators aufgebaut, wobei die Gesamtwerte innerhalb bestimmter Grenzen liegen. In unserem Fall ist es das Intervall von 0 bis 1. Die einfachste Variante: Long Trade beim Überschreiten der Linie 0.2 von unten nach oben. Geschossen Handel, wenn Sie die Linie 0.8 von oben nach unten kreuzen. Sie können auch die Zeile des geglätteten Indikators 0.5 für die Filterung von Transaktionen im System verwenden: Wenn die Laguerre unter 0,5 liegt, wird nur der Long-Eintrag, wenn oben - nur ein Short-Eintrag betrachtet. Verlassen der Long-Position, wenn der Laguerre-Indikator die Linie 0,5 oder 0,8 von oben nach unten überquerte. Exit von Short Position beim Überfahren der Linie 0.2 oder 0.5 von unten nach oben. Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel der praktischen Anwendung des Laguerre Indicators in Handelsstrategien im Forex-Markt betrachten. John Ehlers stellte fest, dass die Zyklen der Finanzmärkte in Kombination mit Trend-Methoden verwendet werden müssen, so zum Beispiel Ill nehmen zwei gleitende Durchschnitte. Sie können mit den Trendlinien, Kanälen und anderen Trendindikatoren experimentieren. Wir verwenden zwei gleitende Mittelwerte, und wir werden eine Position an ihrer Kreuzung öffnen. Filter für Öffnungspositionen dienen zwei Indikatoren Laguerre: eine mit gamma 0,5 (blau) und die zweite 0,9 (Orchidee). Wenn das schnellste MA (Blau) die langsame MA (Orchidee) von unten nach oben kreuzt, ist das schnelle Laguerre (Blau) höher als 0,9 und eine langsame (Orchidee) begann zu wachsen und hat unter dem Niveau von 0,1 gegangen, um Long zu öffnen Position. Exit von Long-Positionen kann an der Kreuzung von langsamen Laguerre Indikator von Ebene 0.9 von oben nach unten durchgeführt werden: Für kurze Positionen gegenüber: Eine solche Strategie im Tandem mit nachfolgenden Stop kann ziemlich gut funktionieren auf der Periode H4. Laguerre Indicator ist eine Trendanzeige, die eine Trendlinie in einem separaten Fenster anzeigt. Es kann als ein Bestätigungssignal verwendet werden, um den Markt zu betreten, sowie ein separates Handelssystem. Diese Anzeige ist sehr einfach zu bedienen. Es kann genauso gut für Ausgang des Marktes verwendet werden, und als ein Signal zu geben. Der Autor war nicht in der Lage, vollständig zu beseitigen das größte Problem aller Indikatoren - das Problem der Verzögerung. Dennoch erzeugt der Laguerre Indicator mehr Signale von den meisten Standard-Oszillatoren, die Anzahl der Fehlalarme ist deutlich niedriger als die des gleichen Stochastikums. Im Archiv LaguerreIndicator. rar: Free Download Laguerre Indicator Bitte warten, wir bereiten Ihre LinkAlle John Ehlers Indicators. Fajstk: Sieht, dass John eine neue Website zu öffnen, um seine Ideen zu verkaufen. Und Video mit pdf Seine neue Idee scheint auf einem neuen Filter namens Dachfilter zu basieren, der für mich nur ein Bandpassfilter ist. Siehe Anhang. Hat irgendjemand eine Strategie basierend auf diesem Filter und Walk Forward Test gemacht. Entsprechende Gewinde auf Bigmetrading ist hier Hmmm. Scheint, dass John wieder versucht, einige Handelssignale nach dem Ausfall zu verkaufen und seine eminiz-Website zu schließen, die auf Corona-Charts basiert. Wie üblich, was John Ehlers erzählt, sollte mit einem Körnchen Salz genommen werden, aber es scheint, dass wir in der Lage waren, das, was von ihm auch verwendbar ist (adaptive super glatter, zum Beispiel ist nicht eine schlechte Art, Daten zu filtern, Obwohl einige andere Arten der Anpassung darauf getestet werden könnten). Wie von seinem Trading-Signale. Er ist wahrscheinlich ein guter Ingenieur, aber bisher hat er nicht bewiesen, dass er ein ebenso guter Trader ist - all seine Versuche in diesem Teil der Welt waren bisher Fehler, was zeigt, dass es nicht ausreicht, nur einen Teil eines Tradings zu haben Wissen, ein guter Trader zu sein. Ich habe gerade John Ehler live Webinar besucht. (Stock Spotter schickte mich Einladung) Für meine Fragen bekam ich folgende Antworten 1) Was ist ein Unterschied zwischen schlechten Pass und Dach-Filter. Antwort war besser Dämpfung auf die Bands so besser. 2) Für welche Zeitrahmen seine neue Technik anwendbar ist. Antwort war er benutzt für tägliche Diagramme aber für alle TF ist OK. Hmmm muss das bewiesen werden. Tägliches Diagramm hat kleine Stäbe so einfach, zu passen, was zu ihnen besonders wenn Sie wählen 3) ist diese Technik anwendbar für HF-FOREX-Daten - keine Antwort 4) ist diese Technik, wenn Daten starke Tendenzen haben werden - keine Antwort 5), die ich ihn fragte Auch wenn er alle Walk Forward-Test für alle Instrumente mit dieser Technik - auch keine Antwort Nun, empfahl er seinen neuen Buch-und Stock-Spotter-Service ziemlich viel statt. In den nächsten paar Tagen werde ich einige Walk Forward-Tests mit Johns stochastischen Strategie im Vergleich zu gewöhnlichen stochastischen Strategie auf den gleichen Datensätzen so machen wir ist, wenn es einige mehr handelbar Informationen extrahiert. Fajstk: hier ist eine Info über Nyquist-Shannon Moving Average (zusammen mit MT4-Code), die Ehlers MA überlegen sein soll. Hat jemand es schon versucht. Wenn sie sind, glaube ich nicht, dass sie auf dem richtigen Weg sind (ehrlich gesagt ist es zu kompliziert zu bedienen und die Ergebnisse sind nicht das, was man von einem guten durchschnittlichen Filter erwarten würde). Nicht die Frage, ob etwas Ehlers ma überlegen ist (Ehlers ist nicht gut im Bereich der MAs - einige seiner Versuche wie die, die er null null genannt hat, sind ehrlich gesagt alles andere als ernst), aber ein Vergleich mit einigen besseren Filtern kommt sofort in den Sinn Und dann, dass ma wird nicht so glänzend sein Fisher oder Solar-Wind keine Repaint-Indikator Jeder bitte post MTF Fisher oder Solar-Wind Keine Repaint mit Alert Indicator. Es ist ein Multi-Time-Frame-Version mit Warnungen in ihm bereits vor kurzem Ich spielte mit HE in MATLAB als Im versuchen, tiefer in FX-Datenstruktur und leider habe ich schlechte Nachrichten über FDI-Indikator von John in diesem Beitrag kam ich zum Abschluss Dass mit HE für den Handel ist Art von nutzlos, da es instabil ist - er wurde berechnet von MATLAB wfbmesti Funktion mit 3 verschiedenen Methoden Als ich diese Ausgabe mit Johns Ausgang verglichen, die sah viel stabiler und glatter und ich begann misstrauisch zu sein - Johns glättet Preis zweimal vor und nach der Berechnung. Nun, vielleicht ist OK, tun Sie es nach, aber bevor ich vermutete, es kann die Verteilung Struktur zerstören. So machte ich das Experiment. Ich erzeugte fraktionierte Brown'sche Bewegung mit bekanntem HE-Wert und berechnete HE daraus als Referenz. Als ich geglättet generierte Serien und berechnen, um zu sehen, ob es einen Einfluss der Glättung für HE. So: Setzen Sie den Parameter H auf 0,6 und die Sample-Länge H 0.6 lg 10000 Erzeugen Sie 100 Wavelet-basierte fBm-Realisierungen für H 0.6 und berechnen Sie die drei Schätzungen für jede davon n 100 Hest-Nullen (n, 3) 0.5927 0.5927 0.5648CODE Werte von HE von Generierten Serien sind etwa 0,6 wie erwartet. John nutzt diese Formel zur Glättung Smooth (Preis 2 Price1 2 Price2 Price3) 6 CODEn 100 Hest2 Nullen (n, 3) H 0.6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 FBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) 6 0,7013 0,5977 0,8760 so nicht mehr 0,6 mehr, wie es sein sollte. Verteilung und Struktur ist betroffen. Es sieht so aus, dass nur Methode 2 diese (diskrete Ableitung zweiter Ordnung, Wavelet-basiert) überlebt. Wundern Sie sich, wenn die Methode von Johns dies überlebt. Neben dieser von den Posts mit Link oben, wenn ich entfernt Glättung aus dem FDI-Code und Plot 2-FDI (so HE) ist dieser Wert ganz anders als HE Wert von MATLAB generiert Also in Zusammenfassung würde ich nicht vertrauen diesem Indikator und andere Klone Seinen Code.
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